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Sortino Ratio - Erweiterung des Sharp Ratios

Das Sortino Ratio ist ein Maß für die risikoadjustierte Rendite einer Anlage, das im Gegensatz zum Sharpe Ratio auch die negative Volatilität berücksichtigt. Es zeigt, wie viel Rendite pro nicht-akzeptierter Risikoeinheit erwirtschaftet wurde.

05 März 23 2 min read

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